SignalPlus波動率專欄(20231212)：數位貨幣價格回穩，前端IV走跌

昨天（11 Dec）美債收益率在10 年期美債標售後回吐日內漲幅並持續下跌，十年期收益率跌破4.2% 關口，報4.192% ，對政策較為敏感的兩年期美債也來到4.7 以下，現報4.683% 。美國三大股指小幅上漲，納指/SP 500/道瓊指數分別收漲0.2% /0.39% /0.4% 。今晚21: 30 （UTC+ 8）將迎來CPI 數據，為宏觀週正式拉開序幕。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: SignalPlus & TradingView

數字貨幣方面，BTC 再下跌挑戰40,000 美元關口，於亞盤開始前收復失地，回到42000 下方震盪。隱含波動率也在波動平息之後逐步調整回歸，BTC/ETH 中前端分別維持在48% /51% 左右的水平附近，曲線形狀以年底為分界點呈現前平後陡的形狀。交易方面，BTC 短期限上較為活躍，十二月上的40000-P 延續了昨日的買入，同時，作為前段時間的阻力位， 15 Dec 23 44000 行權價上的看漲期權也遭到大量拋售；另一方面，在價格回檔並暫時恢復穩定之時，大宗上的Long Call Spread 交易也有所回歸，其中BTC 的大單多集中在12 月附近，而ETH 則是偏向更遠的明年一二月份。

Source: Deribit （截至1 2D EC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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