SignalPlus波動率專欄(20231208)：ETH乘勢上行挑戰2400，BTC苦守43000

昨天（7 Dec）美國12 月2 日當周初請失業金人數錄得220 K，略低於預期222 K，美債收益率先跌後漲，兩年/十年期收益率分別報4.622% 和4.175% ，美國三大股指集體收漲，道瓊指數/標準普爾/納指分別收漲0.18% /0.8% /1.37% 。今晚市場將迎來本週重磅數據非農就業指數，敬請留意相關風險。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: SignalPlus & TradingView

數字貨幣方面，BTC 還在43000 支撐位上方堅守，ETH 則繼續乘勢向上觸摸2400 美元大關。兩者價格上截然不同的走勢也反應到了期權市場的變化上，具體來看，BTC IV 再度受RV 拖累下滑，成交量也是大幅回落， 29 Dec 上一組Short 44000 Straddle 以單腿高達1000 BTC 的數量強勢表達了看跌年底波動率的觀點，同時該到期日上也有大量43000 vs 40000 的保護性看跌價差成交；另一方面，受價格提振，ETH 呈現出截然不同的表現，29 Dec 上2400的Long Straddle 成交量達到18000 組，同時15 Dec 和29 Dec 兩個到期日上2400 至2800 行權價的看漲期權在大宗和Deribit 散戶平台上均有大量建倉購入，不僅抬高了這段的隱含波動率水平，也讓ETH 中前端的Vol Skew 反彈回到高位。

Source: Deribit （截至8 DEC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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