SignalPlus波動率專欄(20231205)：價格局部見頂，IV走陡回落

昨天（4 Dec）美債市場出現了熊平走勢，兩年期美債殖利率上升約10 個基點，現報4.629% ，十年期收益率反彈觸碰到4.3% 後隨即回吐全部漲幅，現報4.243% 。美三大股指集體收跌，道瓊指數/SP 500/納指分別收跌0.12% /0.54% /0.84% 。市場正進入年底前的最後階段，在12.14 FOMC 會議之前，本週包括非農業在內的一系列就業數據將受到市場關注。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

在數字貨幣方面，BTC 在經過數天的持續增長以後在42000 附近形成了頂部阻力，期權中前端的IV 也回吐了昨日的所有漲幅，ATM Curve 大幅走陡，並帶動了Vol Skew 一同向下回歸。

在交易方面，市場整體成交量有所回落，在價格局部見頂的行情下，BTC 在一月底上出現了一組賣出比例（1: 2）Iron Condor策略，還有累計1000 BTC per leg 的賣近買遠三角價差（Sell 26 Jan 24-42000-C vs Buy 28 Jun 24 60000-C），我們在ETH 上也能見到該策略以賣29 Dec 買26 Jan的形式成交，除此之外ETH 短期內用於保護的Bear Put Spread也是成交熱點。

Source: Deribit （截至5 DEC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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