上週五美聯儲主席鮑威爾在演講中回擊了市場對未來降息的樂觀預期，再次重申現在宣布戰勝通脹還為時過早，並表示聯邦公開市場委員會計劃保持政策限制性，直到確認通脹走上回歸2 % 的軌道。不過他同時也指出，目前政策的緊縮力度正變得更加平衡，現在正確的做法是謹慎行事，仔細考慮事情的發展，並讓數據告訴美聯儲是否做的足夠了。此番發言顯然未能打消交易員對明年降息的押注，致使美債收益率再度下跌， 10 年期收益率在一度跌破4.2% 關口後於亞盤開始之前逐步反彈回到4.25% ，對利率政策較敏感的兩年期收益率則是跳水至4.6% 附近，現報4.606% 。美國三大股指在12 月頭天紛紛上漲，納指/標普/道瓊指數分別收漲0.55% /0.59% /0.82% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數位貨幣一路高歌猛進，BTC 上破40000 大關並正在挑戰42000 美元，收報41439.97(+ 4.96% )，ETH 一同上行，收報2249.81(+ 3.96% )。受此提振，中前端隱含波動率大幅上揚，曲面大幅走陡，並在年底（29 DEC 23）形成局部低點。

交易方面，BTC 年底40000/42000 C 遭到大量平倉獲利，OI 分別減少了1.9 K/1.17 K BTC，其中包括數組大宗平台上Sell 29 DEC 42000 C vs Buy 28 JUN 24 60000 C 三角價差，除此之外，各期限上不同方向的看漲策略較為均衡，在Vol Skew 的變化上我們也觀察到BTC 的漲幅並沒有ETH 來得顯著。 ETH 上買Call 的情緒火熱，主要集中在2500/2600 附近，其中29 DEC 23-2500-C 的OI 因其較高的淨買入量獲得了接近10 K ETH 的增長。大宗策略成交相對平淡，最大一組29 DEC Bear Call Spread（4125 ETH per leg）賣出了ITM 的2200-C 並將其滾倉至3000 的高位，持續對後市進行看漲。

Source: Deribit （截至4 DEC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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