昨日（27 No v2 3）美債收益率整體下行，十年期美債收益率一度下挫至4.37% 的日內低點，在美股開盤前反彈回到4.40% ，對利率政策更敏感的兩年期美債則再度失守4.9% ，現報4.877% 。美股波動較為平淡，納指/道指/SP 500 分別收跌0.07% /0.16% /0.2%

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣進入整盤行情，其中BTC 價格圍繞37000 小幅波動，ETH 則大多數處在2000 美元上方震盪，兩次跌破2000 關口。選擇權方面，隱含波動率跟隨實際波動率一同下滑，在進入今年最後一月之前，Vol 從近期的一波上漲行情中回落，但是較過去三個月仍處於相對高位。除此之外，隨著市場看漲情緒的冷卻，中前端曲面斜率也漸漸趨平，期限Vol Skew 走陡。

Source: Deribit （截至28 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus,IV 整體下跌

Source: SignalPlus，Vol 從近期的一波上漲行情中回落但較過去三個月仍處於相對高位

Source: SignalPlus，中前端Vol Skew 下降

過去一日BTC 選擇權OI 並無顯著變化，交易相對乏善可陳，1 DEC/29 DEC ATM 附近一些比平常多了一些賣Put 的大宗。 ETH 成交主要集中在看漲期權（P/C Ratio= 0.38 幾乎只有BTC 的1/2），其中一組買入26 Jan 24 2600 vs 3200 Call Spread 成為大宗市場熱點，在Deribit 平台上則能看到近期2100-2200 的看漲期權遭到散戶的大量拋售，壓低了前端的IV 和Vol Skew。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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