昨日美國股市及債市皆因感恩節假期而休市，數字貨幣方面整體呈現小幅上漲的走勢，其中BTC 和ETH 在UTC+ 8 16 點收盤後分別成功突破38000 和2100 ，再度給予市場鼓舞，在此情形之下，期權的波動率水平也相應得到下調，ETH IV整體下跌1 ～ 2% Vol 左右，BTC IV 曲線則是在下降的同時大幅走陡（Bear Steepening），其中次週IV 下跌4.36% ，當季和次季分別下跌3.06% /0.67% 。

大宗交易賣Put 居多，對此我們觀察到在1 Dec 和29 Dec 上BTC 36000 ～ 38000 和ETH 2000 2100 的位置均遭受到大量拋壓，今日市場上也不乏一些觀點認為BN 事件的塵埃落定掃清了本輪牛市來臨前的最大障礙。另一方面，BTC 上一組比例價差吸引了大家的注意，該策略在賣出8 Dec 較遠的40000 C 的同時買入了更多的42000 C 作為保護（Size： 1000 BTC vs 1750 BTC）

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

Source: Deribit （截至24 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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