SignalPlus波動率專欄(20231116)：宏觀再度利好，幣價IV雙雙反彈
昨天（15 Nov）美國10 月零售銷售月率錄得-0.1% ，為過去七個月以來首次下降，略強於預期的-0.3% ，前值為0.9% ；此外，美國10 月PPI 指數弱於預期，錄的-0.5% ，創下自2020 年4 月以來最大跌幅，再次強化了通貨膨脹降溫的表現，但美聯儲官員戴利（舊金山聯邦儲備銀行主席）作出警告稱，如果過早宣布抗通膨取得勝利，而後再面臨不得不再次加息的境況，將危及美聯儲的信譽。美債殖利率在盤中衝高回落，目前兩年期/十年期收益率分別報4.888% /4.502%
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
在宏觀層面再度利好的情境下，BTC 延續了反彈的趨勢，一度觸碰到38,000 美元關口，ETH 也順勢重回2000 美元上方，徘徊在2080 附近。選擇權方面，強勁的實際波動率讓IV 成功收復昨日的大半失地，BTC 和ETH 前端分別上漲9% /6% Vol 左右，曲線走平。
另一方面，SEC 原先應該在本週五前對ETF 申請作出回應，但從其對Hashdex ETF 的回應文件來看，該決議批准將推遲到2024 年，很可能也會影響其他機構的ETF 申請，同時，我們也關注大宗市場上的投資分佈開始向遠期轉移，出現以BTC Long 29 Mar 24 70000 C vs Short 28 JUN 24 100000 C 為代表的長期限看漲三角價差策略，類似的交易也同樣在BTC/ETH 年底期限上發生。除此之外，看空BTC 近期上行波動的策略也受到關注，例如Short 17 Nov 的Call Spread 和Buy 8 Dec Short 24 Nov 的Call Calendar。
Source: Deribit （截至16 NOV 16: 00 UTC+ 8）
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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