SignalPlus波動率專欄(20231114)：ETH挑戰2100失敗，前端IV下跌

昨天（13 Nov）紐約聯邦儲備銀行的調查顯示未來通膨預期走軟，其中一年和五年的通膨預期相較9 月時下調了0.1%，分別為3.6% 和2.7% ，三年通膨預期持平3% 。美債殖利率小幅回落，兩年及十年期收益率現報5.03% /4.618% 。美三大股指漲跌不一，道瓊/納指收漲0.1% /0.22% ，SP 500 跌0.08% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，ETH 在今日（14 Nov）UTC+ 8 零時多次挑戰2100 關卡並宣告失敗，回到2050 附近整盤。在2100 高點我們觀察到了24 Nov 上平值附近的Put Spread（2000 vs 2100）交易，多空比較為均衡（2: 3）；BTC 則早在零點前幾小時就開啟了跌勢，一度下探至36200 附近，亞盤開始後緩慢反彈回到36500 附近。

隱含波動率方面，接連數日的橫盤行情再度降低了市場對ETH 短期內波動的預期，本週內期權IV 大幅下跌；BTC 價格的這波跌勢更是直接壓低了整個波動率曲面的水平，擴大了和ETH Vol 的差距，並使得其ATM Curve 變得陡峭，交易方面近期以Short 1 Dec 37000 Straddle 為代表的看下跌波動率策略成為市場焦點。

Source: Deribit （截至14 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

最後我們要提到，昨日大宗上的賣出1 Dec Call Spread，買回24 Nov ITM 35000 Call 的客制策略仍在繼續，總成交額達186 2B TC。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

您可在ChatGPT 4.0 的Plugin Store 搜尋SignalPlus ，取得即時加密資訊。如果想即時收到我們的更新，歡迎追蹤我們的推特帳號@SignalPlus_Web3 ，或加入我們的微信群（增加小助手微信：xdengalin）、Telegram 群組以及Discord 社群，和更多朋友一起交流互動。

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com