SignalPlus波動率專欄(20230817)：加密市場下行，投資者開始佈局中長線投資

昨晚（17 Aug 02: 00 am UTC+ 8）美國公佈的7 月FOMC 會議紀要指出，大多數美聯儲官員仍將抗擊通脹放在首位，並認為政策效果存在一定滯後性。美國10 年期國債收益率持續攀升，突破4.3% 關口，續刷10 個月以來的最高值。

Source: SignalPlus

Source: Deribit （截至17 Aug 16: 00 UTC+ 8）

數字貨幣在經歷長時間的橫盤後終於迎來一次（向下）波動，BTC 日內下跌接近900 來到28500 附近，ETH 也下跌60 刀左右回到1800 下方。受此影響，期權的隱含波動率先出現大幅上漲，於價格恢復平穩以後回吐了部分漲幅。

BTC 方面，市場仍在等待ETF 的審核，但隨著全球風險情緒的升溫，大宗交易方面表現出對BTC 價格短期上升的悲觀態度，出現了大量賣出短期Call 同時購入中期Call 的日曆價差策略，如Sell BTC-25 AUG 23-30000-C/Buy BTC-1 SEP 23-31000-C, Sell BTC-1 SEP 23-30000-C/Buy BTC-29 SEP 23-30000-C。

ETH 方面，在上一份報告中我們指出，投資者開始將目光放到更遠的期限上進行中長線投資，過去24 H 內延續了遠期的Long Vol 交易趨勢，以累計10 K 張ETH 的1900 Long Straddle 為代表的大宗策略將ETH 九月往後的期限IV 普遍上推的1 ～ 2.5% 。

Source: Binance Tradingview BTC 連續失守29000 和28700 兩個支撐點位，下一個技術支撐點或在28100 附近

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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