SignalPlus波動率專欄(20230808)：BTC看漲情緒回升

SignalPlus

特邀专栏作者

2023-08-08 20:07 (UTC+8)

本文約695字，閱讀全文需要約1分鐘

BTC中遠期IV稍有0.5%～0.9%的反彈，相反ETH這邊卻並未逃脫昨日的跌勢，各期限上IV仍出現小幅下滑，使得其IV普遍低於BTC 3%左右。

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BTC中遠期IV稍有0.5%～0.9%的反彈，相反ETH這邊卻並未逃脫昨日的跌勢，各期限上IV仍出現小幅下滑，使得其IV普遍低於BTC 3%左右。

Source: Deribit （截至16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

交易方面，BTC 次週18 AUG 23 繼續出現大量28000-P（150 張）， 27000-P（525 張）大宗看跌期權買入，除此之外十月末的Wing 上也存在較多的Put 淨購入，與昨日情況相似。八月底上則有一筆500 BTC 的30000-C 買入，表現出看漲情緒的部分回歸。

ETH 主要成交在九月和十二月底。最大的交易來自29 DEC 23 vs 29 SEP 23 的日曆價差，一位交易員買入平倉10000 張左右的29 DEC 23-2500-C，賺到了這段時間ETH 遠期波動率下跌的收益，同時賣出了等量29 SEP 23-2100-C，持續看衰ETH 近期的上漲可能。與之不同的是，除開這筆交易，九月十二月本身有非常多的Long RR 策略，如29 SEP 23 上的1600/2100 以及29 DEC 23 的1500/2400 ， 1500/2300 等等。事實上，近期ETH Skew 一直處在相對偏低的區域，加之遠期Vol 本身不貴，這些Risky Trade 既是一種實惠的買漲遠期策略，也能透過Delta Hedge 賺取RR 的價差。

Source: SignalPlus， ETH RR 處於低位

Source: Deribit Block Trade

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