SignalPlus波動率專欄(20230726)：大宗交易繼續看漲

SignalPlus

特邀专栏作者

2023-07-26 19:10 (UTC+8)

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大宗交易方面，看漲策略再次回歸主流。 Fed會議前夕，前端隱含波動率出現大幅上揚。考慮到這次加息早已是板上釘釘的事實，市場沒有過早作出反應也相對合理。

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Source: Deribit （截至16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，短期波動率上升

大宗交易方面，Fed 會議前夕，前端隱含波動率出現大幅上揚。考慮到這次加息早已是板上釘釘的事實，市場沒有過早作出反應也相對合理。今日真正能左右市場情緒的無疑是政策公佈後的一系列發言，屆時鮑主席兼顧鷹鴿兩派的觀點輸出難免引起數字貨幣市場震盪，持有空頭的交易員將會在對沖上面對交易所流動性可能不足的考驗。BTC 這側，交易員出掉了500 張明年三月50000-C 的倉位並將其轉移到了29 DEC 23 40000-C 上，將看漲的時間點往前推到了年底；另還有八月底上30000 vs 33000 的Long Call Spread，持續看好八月的幣價走勢。 ETH 上也是由遠期的Call Spread 占主要比例，其中最大的是多次買入的21000 組29 MAR 24 1900 vs 2800 ，買在ATM，賣出在25 D，收回了約1/3 的成本；其次是八九月底簡單粗暴的裸Call，大宗交易員分別一次性買了10500 張25 AUG 23-2000-C， 2500 張29 SEP 23-2300-C，九月2200 上更有大量散戶持續買入，單日OI 增漲將近17, 000 ETH。

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