SignalPlus波動率專欄(20230725)：保護性策略受市場重視

SignalPlus

特邀专栏作者

2023-07-25 18:49 (UTC+8)

本文約849字，閱讀全文需要約2分鐘

ETH中短期上出現強烈賣壓，而BTC這邊市場的散客在昨日更多采取了保護性策略，在IV的低點買入了中短期Wing上的27000/28000-Put。大宗交易方面，交易員在ETH上做了兩組數量龐大的日曆策略。

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週一美國公佈的經濟數據好壞參半，美國七月製造業PMI 表現強勁，錄得49 （+ 2.7），為三個月以來的高位；服務業PMI 有所降溫，略微下降至52.4 ，但仍處於擴張區間；投入價格上升至50.6 ，市場對通脹粘性的擔憂依然存在。數據公佈以後，美債收益率反彈，短期升幅更大，兩年期美債一度上升至兩周高位4.92% ，十年期收益率日內升至3.87% ， 10 y-2 y 倒掛程度加劇。考慮到近期經濟數據似乎增強了經濟軟著陸的可能性，鮑威爾也許會在本次加息過後表達觀望的態度，在接下來的一段時間內持續考察一些潛在的可能阻礙通脹下跌的風險因素，比如勞動力市場以及價格指數的變化趨勢。

Source: SignalPlus，本週熱點事件

數字貨幣在昨日收盤以後突然短線下跌，BTC 一路跌破至29000 後於今日在該水平線附近整盤，今日交割於BTC 29145.61 （-2.3% ），ETH 1850.64 （-1.3% ）。這波下跌顯然再次打擊了市場大多數用戶看漲的信心，全線Vol Skew 出現下跌，BTC 中前端25 dRR 回到0 值附近，ETH 則落回負值區間。

Source: SignalPlus， 25 dRR 下跌至一個月以來的低點

Source: SignalPlus，隱含波動率仍在下跌

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Source: Deribit （截至16: 00 UTC+ 8）