【Deribit期权市场播报】0617——IV下跌
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#每日期权播报
播报数据由Greeks.live数据实验室和Deribit官网提供。
【每日简评】
5月23日下跌以来，主流数字货币基本进入了横盘阶段，均未再创造新低，IV也进入了一个持续接近月余下跌的过程。最近期限结构调整到近低远高的结构，市场较为稳定。值得注意的是今天以太坊成交了很多2000以下的看跌期权大宗。
【BTC期权】
期权成交量4.2亿美元，期权持仓量为63亿美元。
【历史波动率】
10d 109%
30d 117%
90d 90%
1Y 75%
【IV】
各标准化期限隐含波动率：
今日：1m 82%, 3m 90%, 6m 93%，DVol 95%
6/16：1m 85%, 3m 91%, 6m 93%，DVol 96%
5月23日下跌以来，IV基本上进入了一个持续下跌的过程，目前的IV与3月份持平，市场需要比较长时间的横盘才会继续压低IV。期限结构目前已经转变为近期低远期高的标准形态。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看，卖出看涨的成交力量略强，昨天的播报中提到卖出看涨成交如果持续下降值得关注，但从今天的成交来看昨天只是偶然现象，并没有结构性变化。其中Call Block成交1700张占比15%仍然较高，超短期成交IV非常低，卖方很看好短期横盘。
【期权持仓分布】
6月期限约为6.45万币，其中看涨期权占了3.72万币。
【ETH期权】
以太坊期权成交量2亿美元，持仓量33亿美元。
【历史波动率】
10d 86%
30d 182%
90d 132%
1Y 105%
【IV】
各标准化期限IV：
今日：1m 97%，3m 107%，6m 112%
6/16：1m 110%，3m 116%，6m 118%
以太坊波动小到离谱，波动较低造成全期限IV下降，目前已经和3月水平持平，短期IV下降明显，已经接近4月水平。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看，以太坊的看跌期权成交较多，主要是Put Block的成交12700张占比16%造成的。大宗交易以次月看跌为主，而且都是较深度期权，这一点值得关注。
【期权持仓分布】
6月期限约为58万币，其中看涨期权约32.4万币，持仓量已经很久没有变化了。
