Deribit期权市场播报：0122—跳水

比特币今天早上跌破30000美元，短期支撑告破。以太坊的支撑同样较弱，但尚未跌破本月低点。短时间的快速跳水使得短期IV迅速飙升，同时Skew扭转。目前的中远期Call已经便宜了许多，坚持看多牛市的可以考虑一下三月期限的虚值看涨期权。

部分播报数据由Greeks.live提供。 

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率 

10d 113%  

30d 78%

90d 78%

1Y   84%

【期权成交量】

期权成交量10亿美元，成交量略高于近期平均水平，目前持仓量为83亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 111.7%, 3m 109.5%, 6m 105.4%

1/21 ：1m 115.8%, 3m 107.2%, 6m 103.4%

比特币的中远期IV有所下降，超短期限IV因为暴跌的缘故明显上升，超短期期限的期权IV从昨日接近90%上跳到140%。目前的RV继续维持短期高波动，但长期看来走势已经弱了很多。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，暴跌并没有带来太多的Buy Put，大部分人还是看好后市的。

【期权持仓分布】

目前一月底名义持仓10万币，3月期限约为4.15万币，一月底持仓在即将交割的现在突破10万BTC。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 162%  

30d 144%

90d 108%

1Y  110%

以太坊今日期权成交量1.38亿美元，持仓量15亿美元，以太坊成交量仍然较高。

【IV】 

各标准化期限IV：

今日  ：1m 155%，3m 147%，6m 138%

1/21  ：1m 158%，3m 148%，6m 144%

以太坊的各期限IV均有下降，特别是中远期期权下降明显。实际上近2日的短期RV水平很高，带动超短期期权IV重回200%，但是长远看，总体的波动水平并没有上升。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，今天四个方向比较均衡，无论是成交量还是虚值程度都比较接近。一般的暴跌会带来Buy Put的增长，但是今天显然追空力量不足。

【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是3.4万ETH，1月底为27.5万ETH，持仓量迎来首次下降。