Deribit期权市场播报：0908 — IV高企

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 81% 

30d 56%

90d 49%

1Y  81%

期权持仓量12亿美元，期权成交量0.37亿美元，比特币连续第四天跌破10000美元拉起，目前这个整数关口的支撑很强，今晚看起来还要冲击一次。

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m 68%, 3m75%, 6m 76%

9/7：  1m 65%, 3m 73%, 6m 75%

比特币3日暴跌至10000美元附近之后进入横盘，彼时短期隐波60%中长期隐波70%，但是横盘之后IV反而在节节攀升。目前各期限均已经处于今年的高位了，而且各期限之间差距不大。

偏度：

今日：1m-11.1%, 3m+2.0%, 6m +10.0%

9/7：1m -8.9%, 3m +1.3%, 6m +12.8%

skew结构持续稳定，每次大行情就带来一次结构性变化。

持仓分布如图所示。本月度名义持仓6.85万币，年底名义持仓2.79万币。虽然目前平值在10000美元，但是持仓明显是10000以上占大部分。新开仓的put一般都是低于10000的行权价，也就是说新开仓的put并不多。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 150% 

30d 105%

90d 80%

1Y 104%

以太坊今日期权持仓量4.06亿美元，成交量720万美元。

各标准化期限IV：

今日：1m98%，3m95%，6m90%

9/5:  1m 100%，3m100%，6m 89%

以太坊的中短期IV仍然高企。现在以太坊的价格位置十分尴尬，跌破了两月内均线，但距离启动前的价格还有40%的涨幅，无论上升下降都会是非常大的行情。

期权的主要持仓在400美元附近，330美元以下的期权持仓量并不大。市场现在处于一种平衡的状态，等待行情来临。