Deribit期权市场播报：0824 — 大宗Put
长期以来call占据了交易的主流，特别是以太坊，几乎每天超过四分之三的成交的Call的成交。今天，Put终于迎来了春天，Put的交易占了上风。
本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 37%
30d 58%
90d 48%
1Y 80%
期权持仓量16亿美元，期权成交量1.36亿美元，比特币横盘上涨至11800美元。比特币反弹带动成交量上升，超过了昨天的两倍。
各标准化期限隐含波动率：
今日：1m 56%, 3m 70%, 6m 74%
8/23：1m 57%, 3m 71%, 6m 74%
IV稳定，目前一天几百美元的行情很难对IV产生冲击。但是末日期权的IV参考意义已经不大，末日期权的pin risk开始显现。
偏度：
今日：1m +7.9%, 3m +11.3%, 6m +15.8%
8/23：1m +4.6%, 3m +10.6%, 6m +14.5%
skew短期突跳上升，中远期很平稳。
BTC Option Flows数据表明Put Buy占比达43%，一改之前Call Sell占主流的情况。但是有趣的是，二者实际上都是看空属性，主要是现货持有者和期货多方的对冲手段。
持仓分布如图所示。当月最后一个交易周还有4天，当月名义持仓6.2万币，次月名义持仓5.2万币。当月持仓变化规律和以往有所不同，市场交易策略在发生变化。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 80%
30d 81%
90d 67%
1Y 101%
以太坊今日期权持仓量4.13亿美元，成交量一般。
各标准化期限IV：
今日：1m 84%，3m 99%，6m 95%
8/ 23: 1m 92%，3m 101%，6m 95%
以太坊IV相对稳定。
以太坊今日Call Sell的统治地位未能持续，6180币仅占14%，可能是前面几天交易透支了。今天Put成交占比58%。
