Deribit期权市场播报：0817 — 28000Call

本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 35% 

30d 56%

90d 50%

1Y  80%

期权持仓量15亿美元，期权成交量0.96亿美元，比特币的价格上涨至11900美元附近。走势是非常标准的振荡，实际对冲成本不低。

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m 68%, 3m 75%, 6m 76%

8/16：1m 73%, 3m 77%, 6m 75%

隐含波动率小幅下降，中远期的IV仍然处在高位，期现结构回归正常。

偏度：

今日：1m +5.9%, 3m +8.3%, 6m +12.8%

8/16：1m +4.9%, 3m +7.3%, 6m +11.8%

短期skew平稳，中远期看涨期权仍然稍稍偏贵。

BTC Option Flows可以看出，今天大宗交易占比非常高，18%的成交为大宗交易。其实就是两笔，一笔是500张21年一季度8000P和300张21年一季度28000C。

从持仓量变化看，最大的订单是上文提到的大宗交易。成交IV为88.5%和73.7%，着实不高，虽然看起来实现概率很小，但是毕竟这个市场什么都有可能发生。

持仓分布如图所示，变化不大。当月名义持仓5.4万币，26MAR21名义持仓1.54万币。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 78% 

30d 82%

90d 67%

1Y 101% 

以太坊今日期权持仓量4.29亿美元。

各标准化期限IV：

今日：1m 99%，3m 99%，6m 91%

8/16 :  1m 107%，3m 108%，6m 96%

以太坊IV小幅回落，行情比较平稳。

以太坊的Call Sell占比惊人，名义价值20000币占56%，疯狂卖卖卖。