Deribit期权市场播报：0804 - 突然刹车
从上个月开始，一轮近两周的牛市点燃了市场热情，在2号一次深度回调又泼了一盆冷水。在这段时间里，正好有一次月度交割，卖方移仓和买方平仓也影响着整个市场。期权的期限结构反复变化，持仓量和开仓量都居高不下，各种数据在平衡与突破的状态下相互转换。然而，这一切仿佛在昨天突然踩了一脚刹车，所有的数据都凝固了。
本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 83%
30d 52%
90d 58%
1Y 81%
持仓量13亿美元，期权成交量0.99亿美元。目前是缩量整理走势，市场在等待下一次方向。
各标准化期限隐含波动率：
今日：1m 63%, 3m 66%, 6m 66%
8/3：1m 65%, 3m 67%, 6m 67%
今天早上 有一次200美元的画门。长期和短期的波动率接近，市场多空双方力量趋于均衡。
偏度：
今日：1m +6.2%, 3m +8.6%, 6m +12.8%
8/3：1m +5.4%, 3m +7.5%, 6m +11.3%
skew目前对于市场的影响不大，处于左偏。基差正在回落，skew回落只是时间问题。
BTC Option Flows可以看出，昨日交易量较小，大宗交易首次出现10%的市场占比。
从持仓量变化看，今天期权交易量比较分散。
持仓分布如图所示，月底28日到期的期权持仓量4.44万比特币，平值期权持仓量最大。当周增长非常快，达到1.91万币。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 103%
30d 74%
90d 70%
1Y 102%
以太坊今日期权持仓量达到3.29亿美元，再创新高。以太坊期权的市场仍然活跃。
各标准化期限IV：
今日：1m92%，3m87%，6m 80%
8/3 : 1m 89%，3m 86%，6m 82%
以太坊IV没有下降，维持昨日水平，期限结构尚未回归，这个期限结构应该不会维持太久。
以太坊的持仓结构和比特币有很大的不同，年底到期的期权持仓达到30.75万币，而当月只有16.32万币，仅为年底的一半。
