Deribit期权市场播报：0708 - 宽跨式组合
比特币经过了两个多月的横盘，振幅越来越小。从期权市场数据看，越来越多大宗交易以宽跨式组合（Strangle）的形式成交，交易员可以通过这种形式来押注大波动的来临。因为跨式组合（Straddle）过于昂贵，要承担高额的时间价值（Theta）损失。一些交易员期待比特币波动的来临，但是又不愿意过多地承受时间价值损失，那么宽跨式就是一个很好的选择。
本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。 BTC历史波动率 7d 26.45% 14d 23.34% 30d 36.15% 60d 56.28% 1Y 85.00% ETH历史波动率 7d 47.92% 14d 44.61% 30d 51.35% 60d 67.02% 1Y 103.50% 经过昨天大量虚值看涨期权的开仓，今天市场趋于冷静，从期权市场数据看，越来越多大宗交易以宽跨式组合（Strangle）的形式成交。 持仓量9.19亿美元。 市场平静，今日deribit交易量占到市场总交易量的93%。 各标准化期限隐含波动率： 今日：1m 53%, 3m 65%, 6m 71% 7/7：1m 53%, 3m 65%, 6m 72% 短期隐含波动率与昨天持平。 偏度： 今日：1m +3.1%, 3m+3.6%, 6m +3.7% 7/7：1m +2.6%, 3m +3.9%, 6m +4.5% 各期限skew集中到了+3.5%附近，这说明长时间的横盘让所有人对call和put的价格偏好趋于中性。 Put/Call Ratio持仓量之比为0.52。 从持仓量变化看，昨日又有部分虚值日期权到期，中短期期权交易相对活跃，最近在有人循环购买短期期权。 持仓分布如图所示，次周期权持仓明显上升，期权价格分布仍然集中在虚值看涨期权上。 持仓量1.46亿美元，持仓量平稳。 交易量和昨天相比小幅上升。 各标准化期限IV： 今日：1m 56%，3m 68%，6m 75% 7/7：1m 57%，3m 68%，6m 75% 中长期隐含波动率相对平稳，短期隐含波动率明显上升。 偏度： 今日：1m +4.5%, 3m +10.1%, 6m +5.6% 7/7：1m +1.1%, 3m +7.7%, 6m +6.8% ETH的skew全部回到正值，贴的很近，大量的新玩家似乎正在入场。【标的表现】
【BTC期权】
【ETH期权】
