Deribit期权市场播报：0703 - 平静的交割日
编者按：本文来自 Deribit德瑞的交易课（ID：deri_trader），星球日报经授权发布。
本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
【标的表现】
BTC历史波动率
7d 21.30%
14d 32.80%
30d 35.23%
60d 63.63%
1Y 85.31%
ETH历史波动率
7d 39.62%
14d 48.57%
30d 46.46%
60d 67.58%
1Y 103.54%
大量短期期权交割带来了部分期权的移仓，中短期波动率下跌到年内新低。
【BTC期权】
持仓量8.58亿美元，正在逐步增加。
交易量平静，今日deribit交易量占到市场总交易量的91%。
各标准化期限隐含波动率：
今日：1m 46%, 3m 63%, 6m 71%
7/2：1m 49%, 3m 64%, 6m 72%
隐波持续下降，虽然IV很低，但是对于卖方来说对冲RV更低，真实VRP并不低。
偏度：
今日：1m -7.5%, 3m -1.3%, 6m +2.1%
7/2：1m -8.2%, 3m+0.3%, 6m +3.0%
skew几乎没有变化，市场很稳定。
PRC：
Put/Call Ratio持仓量之比为0.50，缓慢的反弹。
从持仓量变化看，31Jul20-8000p新增持仓高达615张，几乎大额的新增持仓都集中在31Jul合约上。
持仓分布如图所示，今天很多虚值期权到期后，市场的持仓越来越集中，最痛点位可能会产生一些影响。
【ETH期权】
持仓量1.34亿美元，与昨日持平。
交易在缩量。
各标准化期限IV：
今日：1m 50%，3m 65%，6m 73%
7/2：1m 51%，3m 65%，6m 73%
隐波平稳，已经几天没有变化了。
偏度：
今日：1m -3.4%, 3m +4.3%, 6m +8.2%
7/2：1m -3.6%, 3m +3.8%, 6m +4.6%
ETH成交了大量的交割价230的看涨期权，IV批发价给的很低，应该是备兑策略主动成交。
