SignalPlus波动率专栏(20240516):宏观传利好,BTC重回66000

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1周前
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昨日(15MAY24)迎来重磅经济数据公布,在过去几天连续三份通胀数据超出预期的情况下,美国CPI指数大致符合预期。数字货币方面,受美国经济数据走软的提振,BTC价格一路走高突破66000关口,引来社区的狂欢。

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昨日(15 MAY 24)迎来重磅经济数据公布,在过去几天连续三份通胀数据超出预期的情况下,美国 CPI 指数大致符合预期;零售数据则是意外持平,延续了近期消费者数据疲软的现象。尽管当前通胀水平和动能仍远高于美联储的目标,但这两份数据在一定程度上缓解了市场对价格重新加速的担忧,恢复了市场对美联储九月降息的信心,美债收益率短线下行,美国三大股指也纷纷收涨 1% 左右,创下历史新高。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Investing

数字货币方面,受美国经济数据走软的提振,BTC 价格一路走高突破 66000 关口,引来社区的狂欢,BTC Spot ETF 近期的流入也比较健康,尽管 IBIT 不再有增长,但昨天单日总流入也达到了 303 $m,主要由 FBTC 和 BITB 贡献。另一方面,从下面的对比图中能看到,在这轮行情中 ETH 的表现相对较差,过去 24 小时也仅获得 BTC 一半的涨幅,重新回到 3000 美元附近震荡。

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Source: TradingView

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Source: Farside Investors

期权方面,BTC 和 ETH 的隐含波动率水平也呈现出截然不同的变化。BTC 的主要变化体现在中远端 IV 的上行,过去一日的大宗交易也主要分布在中远期,最大的一笔是 277.5 BTC per leg 看涨六月底波动率的 Long Straddle,还有卖 5 月买 6 月 Call 的对角价差。ETH 前端 IV 大幅走低,吸引到了大宗上一组数量高达 19450 ETH per leg 的 Buy 17 MAY vs Sell 24 MAY 成交,同时五月底期权链上也有不少看涨期权建仓,尽管 ETH 最近表现相对不佳,但仍有交易员在为其接下来的上行空间买单下注。

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Source: Deribit (截至 16 MAY 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Data Source: Deribit, ETH 交易总体分布

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Data Source: Deribit,BTC 交易总体分布

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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