미국에서는 파월 의장이 연초부터 약속했던 2024년 금리 인하가 지난주 약해지면서 시장에 금리가 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 것이라는 분명한 메시지를 보냈습니다. 그리고 그는 연준에서 태도를 바꾼 유일한 사람이 아닙니다. 연준의 비둘기인 Goolsby는 "(이자율을 인하하기 전에) 기다리는 것이 합리적"이라고 믿었을 뿐만 아니라 질문에 강경하게 말했습니다. 금리 인상 가능성 “필요하다면 금기사항 없다” 미국 채권수익률은 금리정책에 민감한 2년물 금리가 5%대 초반을 유지하며 현재 4.993%에 거래되는 등 최근 최고치를 경신하고 있다. 이번 주 매크로를 보면 연준이 가장 선호하는 PCE 지표가 금요일에 발표될 예정이지만, 불행하게도 파월 의장은 연준이 다음 FOMC 회의 전날 침묵의 기간에 들어갔기 때문에 이번 주 금요일에 이에 대해 언급할 수 없습니다.

출처: SignalPlus, Economic Calendar, Fed가 선호하는 PCE 지표가 이번 주에 발표됩니다.

출처: 투자, 금리 정책에 더 민감한 2년 수익률, 5% 부근 유지

디지털 통화의 경우 BTC 반감기가 성공적으로 완료된 후에도 시장은 아무런 동요를 일으키지 않았으며 대부분의 거래 뷰는 이벤트 이전에 완전히 가격이 책정되었습니다. 시간당 선에 반영된 변동폭이 점차 약해진 후, 통화 가격은 아시아 세션에서 돌파에 성공하여 $66,000 저항선에 도전했습니다.

출처: TradingView

선물의 경우 레버리지 펀드는 아직 시장에 진입하지 않았으며, 주요 거래소 포지션에 따른 펀딩 요율 수준은 0축을 중심으로 변동합니다. OKX의 여러 중요한 인도일에 대한 선물 프리미엄은 약 10~12%(대략)로 유지됩니다. 무기한 계약 자금 조달 비율 1bp와 동일합니다.

출처: 코인글래스

출처: SignalPlus, OKX 선물

ETF의 경우, 비트코인 ETF가 19일 5일 연속 순유출을 드디어 마감했고, GBTC 유출도 점진적인 하락 추세를 보였다.

출처: 파사이드 투자자

출처: Deribit(4월 22일 16:00 UTC+8 기준)

옵션 측면에서 볼 때, 현재 변동성 곡선은 이전의 역전된 모양을 깨뜨렸지만 전체적인 기울기는 여전히 상대적으로 평탄한 동시에 프런트엔드 Vol Skew도 상대적으로 수평으로 돌아왔습니다. 과거 25dRR로 이전 최저치 대비 약 3개월 중앙값 수준입니다.

출처: 시그널플러스

출처: SignalPlus, Vol 스큐 회귀 수준

옵션 거래량은 반감기 이후 상대적으로 낮은 수준을 유지해 왔으며 이는 물론 주말의 일반적으로 낮은 유동성의 영향도 포함됩니다. 지난 4월 ETH에 대한 수만 건의 K= 3550~3700 콜옵션 매수는 모두 포지션 축소 주문으로 간주되었는데, 이는 Theta 및 Vega의 수익을 마감하기 위한 것일 수도 있고, 현재 지정학적 거시경제 및 통화 상황에 따른 것일 수도 있습니다. 반감기 이후 가격 추세가 명확하지 않을 때 디레버리징 행위가 수행되었습니다. BTC의 경우 4월말 $59,000 지지선에서 풋매수가 있었고, 5월말에는 지지선(57,000/58,000)에서 풋매도가 많이 발생했습니다.

출처: 레비타스

데이터 출처: Deribit, BTC 및 ETH 거래 분포

출처: Deribit 대량매매

출처: Deribit 대량매매

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