加密市场情绪研究报告(2024.04.15-04.19):短期下跌需要做好防御措施

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半个月前
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在过去一周的行情中,比特币与以太坊的价格都在周初下跌后在低位震荡,历史波动率与成交量都在4.13至14号下跌时较大,未平仓量下降。隐含波动率BTC与ETH变化不大。此外,资金费率急剧下降,表明合约交易情绪低迷。市场宽度指标整体市场处于极其弱势的阶段。在事件方面,目前美联储减慢了降息的步伐,加上中东战争局势紧张,比特币有较多急跌的行情。接下来一天后比特币即将减半,长期投资者可密切关注减半的投资机会与风险管理。

短期需要做好防御措施

目前是否适合抄底我们无法准确评估,但是以下过去一周数据提醒我们时刻需要做好风险防范:

加密市场情绪研究报告(2024.04.15-04.19):短期下跌需要做好防御措施

  • 当下的加密市场相关性极其高:单边下跌时价格波动往往高度相关,市场整体表现可能对个别资产产生较大影响。

  • 资金费率进入低水平甚至为负数:资金费率是合约交易中的一种机制,低水平甚至为负数可能意味着市场情绪偏向空头,需要谨慎应对。

  • 大部分小币都跌穿了过去的支撑位:许多较小的加密货币已经跌破了过去的支撑水平,显示出较弱的价格走势,需要密切关注市场动态。

  • 主流币价格在 30 日均线下与接近过去的低位:主流加密货币的价格相对较低,趋近或低于过去的低点,并且在 30 日均线下方,这可能表明市场短期处于下行趋势。

  • 国际上战争不断:当前国际局势存在战争风险,地缘政治紧张局势可能对市场产生不确定性和冲击。

人们常说,那些会淹死的人通常都是会游泳的人。同样,在投资领域,往往是那些经验丰富的人在牛市期间从事杠杆交易的人最终遭受的损失最大,他们高估自己的能力或冒不必要的风险,最终面临可怕的后果。当价格暴跌时,下跌就像自由落体,发生得迅速而意外。善于驾驭看涨行情的交易员可能会变得自满,过度依赖杠杆,从而使自己在市场状况发生变化时面临重大损失。因此,在当前环境下,切勿大量使用杠杆,保留足够现金等待短期下跌结束,专业投资者可考虑配置 CTA 和买入期权等策略来防御未来可能的下跌风险。

市场技术与情绪环境分析

加密市场情绪研究报告(2024.04.15-04.19):短期下跌需要做好防御措施

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情绪分析组成

加密市场情绪研究报告(2024.04.15-04.19):短期下跌需要做好防御措施

技术指标

价格走势

过去一周 BTC 价格下跌-9.34% ,ETH 价格下跌-12.51% 。

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上图是 BTC 过去一周的价格图

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上图是 ETH 过去一周的价格图

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表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图(支撑阻力)

过去一周 BTC 与 ETH 价格下跌到低位形成密集成交区。

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上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

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上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

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表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周 BTC 与 ETH 成交量在 4.14 下跌时最大;未平仓量 BTC 与 ETH 都下降。

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上图最上方 BTC 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

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上图最上方 ETH 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周历史波动率 BTC 与 ETH 都在 4.13 最高;隐含波动率 BTC 与 ETH 变化不大。

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黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其 7 日平均

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事件驱动

本周事件:目前美联储减慢了降息的步伐,加上中东战争局势紧张,比特币有较多急跌的行情。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深 300 中,HS 300 最强势,而表现最差为比特币。

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上图为不同资产过去一周的走势

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放贷利率_借贷情绪

过去一周 USD 放贷年化收益平均为 12.8% ,短期利率下降至 8.6% 左右。

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黄色线为 USD 利率的最高价,蓝色线为最高价的 75% ,红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

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表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周 BTC 资费平均年化收益为 9.7% ,合约杠杆情绪短期急剧下降。

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蓝色线为币安上 BTC 的资金费率,红色线为其 7 日平均

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表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的 129 个币中相关性上升至 0.95 左右,不同品种间产生极为一致的行情。

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上图蓝色先为比特币价格,绿色线为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整体的相关性

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的 129 个币,价格在 30 日均线上方的占比为 3.9% ,相对 BTC 价格在 30 日均线上方占比为 5.4% ,距离过去 30 天最低价大于 20% 的占比为 4.6% ,距离过去 30 天最高价小于 10% 的占比为 2.3% ,过去一周市场宽度指标显示整体市场处于极其弱势的阶段。

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上图为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’] 30 日的各宽度指标占比

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总结

在过去一周的行情中,比特币(BTC)与以太坊(ETH)的价格都在周初下跌后在低位震荡,历史波动率与成交量都在 4.13 至 14 号下跌时较大,未平仓量下降。隐含波动率 BTC 与 ETH 变化不大。此外,资金费率急剧下降,表明合约交易情绪低迷。市场宽度指标整体市场处于极其弱势的阶段。在事件方面,目前美联储减慢了降息的步伐,加上中东战争局势紧张,比特币有较多急跌的行情。接下来一天后比特币即将减半,长期投资者可密切关注减半的投资机会与风险管理。

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