SignalPlus波动率专栏(20240416):紧张情绪蔓延

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1个月前
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随着中东冲突的进一步升级和美国降息预期的一再推延,数字货币也在弥漫着避险情绪的市场中低位震荡,BTC在香港批准ETF带来的短暂利好回升后再度下行,几度跌破重要的62000美元支撑位。

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昨日(15 APR)美国零售数据表现强劲,月率环比增长 0.7% ,大超预期 0.4% ,前值也由 0.6% 上修至 0.9% ,市场对美联储降息的预期再一步推迟, 6 月和 8 月不降息的概率分别为 80% 和 54% ,美债收益率也逐步走高,两年/十年期收益率报 4.946% /4.655% 。美股承压下行,道指/标普/纳指分别收跌 0.65% /1.2% /1.79% 。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

随着中东冲突的进一步升级和美国降息预期的一再推延,数字货币也在弥漫着避险情绪的市场中低位震荡,BTC 在香港批准 ETF 带来的短暂利好回升后再度下行,几度跌破重要的 62000 美元支撑位。

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Source: SignalPlus,BTC 几度跌破 62000 美元支撑位

从数据上看,此轮下跌主要由期货多头的爆仓和止损引发,资金费率回归到了相对 neutral 的水位(甚至达到过负值),往好的方面想,这波去杠杆的操作也让 BTC 整体持仓(相对三月初)进入了一个相对健康的状态。

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Source: Coinglass,资金费率回归中性,杠杆市场情绪冷却

另一方面,对 BTC 价格的直接影响更大的是本周的减半,据 Bitfinex 的报道,大批的中心化交易所的 BTC 持有者在近期选择离场,同时一年以上不活跃地址的 BTC 数量也减少至近 18 个月里的新低。这揭示了长期持有者(LTHs)在最近一段时间里减仓或是把持仓从交易所不断往外搬的行为,同时也观察到短期持有者(STHs)在不断吸收他们抛售的头寸,倘若 STHs 的 Flow 能够延续,币价或许能继续获得上行空间。

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Source: Deribit (截至 16 APR 16: 00 UTC+ 8)

期权方面,前端 Vol Skew 降至过去三个月以来的低点,BTC 和 ETH 四月的多个重要行权价上出现数量可观的 Long Put 建仓,同时,在如此高耸陡峭的 IV Surface 下,BTC 前端看涨期权的抛压也依然强势;大宗上仅有的几个 sell put spread 也成交在比较远的 60000 以下,市场的看涨热情在这两日被紧张的避险情绪彻底压制。

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Source: SignalPlus, Vol Skew 正处在历史低点

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Source: SignalPlus

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Data Source: Deribit,BTC 交易分布

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Data Source: Deribit,ETH 交易分布

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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