SignalPlus波动率专栏(20240415):香港正式批准BTC和ETH现货ETF,币价低点反弹

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1个月前
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地缘政治带来的冲突同样也影响到了数字货币,比特币在上周五从 6.9 万美元跳水至 5.9 万美元,在 48 小时内造成了超过 10 亿美元的期货多头清算。市场将之后的反弹部分归功于香港证监会(SFC)正式宣布批准比特币和以太坊现货 ETF 对市场信心带来的提振,不仅比美国早一步批准了以太坊现货 ETF,甚至还允许以实物对 ETF 进行申购和赎回。

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近日,随着对美联储降息预期的日渐消退以及中东局势的升级促使投资者转移向避险资产,美国三大股指下跌约 1.5% 左右,美元指数则一度升破 106 ,美债收益率在周末脱离高点以后再度反弹,当前两年期/十年期收益率分别为 4.94% /4.577% 。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

地缘政治带来的冲突同样也影响到了数字货币,比特币在上周五从 6.9 万美元跳水至 5.9 万美元,在 48 小时内造成了超过 10 亿美元的期货多头清算。市场将之后的反弹部分归功于香港证监会(SFC)正式宣布批准比特币和以太坊现货 ETF 对市场信心带来的提振,不仅比美国早一步批准了以太坊现货 ETF,甚至还允许以实物对 ETF 进行申购和赎回。

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Source: SignalPlus TradingView

在此次价格下跌的过程中,数字货币的“巨鲸”们在 ETH 的低点大量买入建仓,例如一个以“0x E 34 ”开头的地址,选准了时机在最低点加仓了价值 3.15 $M 的 1000 个 ETH,整体仓位达到了 8300 ETH。

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Source: Twitter

期权方面,尽管币价已经收复接近一半失地,隐含波动率依然处在高位,ETH 在前端高出 BTC 10% Vol 左右。期限结构保持倒挂,Vol Skew 处在过去三个月的低位(25% 分位数)。

交易方面,BTC 在 19 APR 和 26 APR 出现数量可观的 Long Put Spread,或是对四月 18-20 号减半事件带来的波动作出进一步保护。另一方面,价格调整也吸引到了交易员进行逢低买入,特别是在五月底,以 Buy BTC 69000-C(850 BTC)和 ETH 3800-C(10542 ETH)为代表的看涨期权建仓成为市场焦点。

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Source: Deribit (截至 12 APR 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus, ATM Vol 持续下滑

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Data Source: Deribit,BTC 交易分布

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Data Source: Deribit,ETH 交易分布

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Source: Deribit Block Trade

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