SignalPlus波动率专栏(20240221):ETH挑战3000点

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2个月前
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ETH在重新触碰3000点后带动BTC一同出现回调,两者当前分别处在51000和2900上方震荡。期权方面,过去24小时远端IV普遍滑落1~2%Vol左右,ETH整体水平高出BTC 2.5%Vol以上。

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昨日(20 FEB)市场开始出现讨论美联储是否需要重启加息的讨论,花旗集团表示,针对美联储可能只进行非常短暂的宽松周期,随后不久就重启加息的风险,投资者应具备更多的对冲措施,美债收益率呈现 V 字型走势,当前两年期/十年期分别为 4.589% /4.270% 。美股方面,在英伟达财报公布前,SPX 出现了以科技股为首的全面下跌(-0.6% ),道指/纳指也分别收跌 0.17% /0.92% 。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance TradingView

数字货币方面,ETH 在重新触碰 3000 点后带动 BTC 一同出现回调,两者当前分别处在 51000 和 2900 上方震荡。期权方面,过去 24 小时远端 IV 普遍滑落 1 ~ 2% Vol 左右,ETH 整体水平高出 BTC 2.5% Vol 以上,前端 IV 更是在其挑战 3000 点的刺激下明显上扬,但期权成交量并没有见到明显的上涨,各期限上对于 3000-C 的博弈占据了昨日 ETH 成交的大量篇幅。除此之外,与价格回调一同出现的还有 Vol Skew 从历史高点出现的回落,前端甚至已跌破至负值,除开统计上 Skew 指标和价格的常见的正相关性,从交易上解读,BTC 短期大量的 Sell Call,或是 29 MAR 24 上形成的 Long Call Spread(Buy ATM Sell OTM )也部分解释了 25 dRR 下降的情况。

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Source: Deribit (截至 21 FEB 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Source: SignalPlus

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Source: Laevitas,ETH 触碰到 3000 后并没有带动期权交易量上涨

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Data Source: Deribit, 3000-C 成为市场热点

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Data Source: Deribit

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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