SignalPlus波动率专栏(20231201):价格短线拉盘,末日IV大涨

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3个月前
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数字货币方面,BTC价格在亚盘开市后一路走高突破38000并一度挑战39000关口,ETH则是在9点(UTC+8)短线拉盘,多次试图站上2100关口,现报2088。受此影响,末日期权IV大幅上扬,BTC/ETH的2Dec ATM均超过了50%Vol。前端Vol Skew也受到提振显著增长。

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昨日(30 Nov)美国公布其 10 月份核心 PCE 增长 0.2% ,与市场预期保持一致,续请失业金人数则是有意外上升,美联储官员也在此反驳了此前的一些鸽派观点,旧金山联储主席戴利表示,现在判断美联储是否结束加息还为时过早,目前也根本没考虑过降息,纽约联储主席威廉姆斯则认为,目前利率接近峰值,但如果通胀顽固的话则可能需要再次加息。美债方面,两年期美债收益率在美盘时段大幅上行达到接近 4.73% 的日内高点,而后回吐大部分涨幅失守 4.70% ,现报 4.665% ,十年期重回 4.3% 关口,报 4.326% 。美三大股指涨跌不一,道指收涨 1.47% ,SP 500 收涨 0.38% ,纳指收跌 0.23% 。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance TradingView

数字货币方面,BTC/ETH 分别在 38000/2050 附近震荡,小幅收跌至 37815.36(-0.803% ) / 2034.97(-1.16% )。隐含波动率方面,除开末日期权 IV 稍有 1.5% Vol 左右的下降之外,其余期限上并无显著变化。

从交易上看,BTC 十二月底看涨策略交易依旧火热,其中具有代表性的包括 Buy 40000 vs Sell 45000 的比例看涨价差,还有 36000-40000-44000 Sell Fly。ETH 同样也是以看涨策略为主,只是成交分布向远期发生了转移,其中 3 月 vs 6 月的看涨价差/三角价差成为交易热点;另外一月上也有不少 Call Spread 策略押注 SEC 的下一步变动,这个 flow 也在一定程度上使 1 月的 forward iv 相对于年底继续维持较陡的斜率,体现市场对波动率在开年后进一步回归的预期。

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Source: Deribit (截至 1 DEC 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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