SignalPlus波动率专栏(20230925):市场静待宏观消息指引

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5个月前
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自上周FOMC会议上调经济增速及利率前景的预期以来,市场风险偏好持续遭到削弱,在此背景下,BTC价格持续承压走低,周末一度触及26000支撑位,随后小幅反弹回到其上方整盘。

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美股上周五小幅收跌,SPX 500 创下 3 月以来最大周跌幅,而美债收益率在经历上周五调整下滑后再度于今日全线攀升至近期峰值附近。展望本周,周四将公布美国 GDP 年率;周五美联储主席鲍威尔将发表讲话,晚间还有美国核心个人消费支出指数,或对市场提供交易方向上的进一步指引。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance TradingView

自上周 FOMC 会议上调经济增速及利率前景的预期以来,市场风险偏好持续遭到削弱,在此背景下,BTC 价格持续承压走低,周末一度触及 26000 支撑位,随后小幅反弹回到其上方整盘。

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Source: Deribit (截至 25 Sep 16: 00 UTC+ 8)

期权方面,本周市场将迎来九月季末结算,介时大量保证金的释放或将造成 IV 曲面变动;除此之外,本周美国 PCE 以及密歇根消费者调查等数据发布也是市场关注的焦点,这些数据如果进一步强化美国通胀上升的担忧,风险偏好有可能继续被削弱,BTC 将承受下行压力。受此影响,短期 IV 从周末的谷底大幅反弹,曲面前端由陡转平。但与前几个周一不同的是,上涨过后的 IV 总体水平仍然不高,一个月内的 ETH ATM IV 基本都还在 30% Vol 以下,BTC 2 W 也只是将将维持在 30.08% 水平。

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Source: SignalPlus

交易方面,过去 24H 29 SEP vs 27 OCT SHORT 27000-CALL CALENDAR(1292.7 BTC per leg)成为了市场的焦点。在风险资产承压当下,通过通过卖出十月的 Call 收获了高昂的 premium,同时买入的本周五 27000-Call 为本周数据发布/谈话等事件可能造成的不确定性提供了保护。

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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